Tuzemské banky a pojišťovny splnily zátěžové testy České národní banky [ČNB] a jsou připraveny odolávat zhoršeným podmínkám ekonomiky. Vyplývá to z letošního zátěžového testování ČNB v tuzemských bankách a pojišťovnách.
Zátěžové testy ČNB využívá jako nástroj pro hodnocení odolnosti finančních institucí se sídlem v ČR a finančního systému jako celku. V případě bank bylo testováno úvěrové, tržní a operační riziko, úrokové a neúrokové výnosy, náklady a kapitál.
„Souhrnné výsledky dohledových zátěžových testů bank podléhajících dohledu ČNB potvrdily jejich odolnost vůči hypotetickému nepříznivému ekonomickému vývoji,“ uvedla ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB Markéta Fišerová.
Jiná aktuální zpráva je, že bankám a spořitelnám v ČR za tři čtvrtletí 2019 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 7,74 miliardy korun na 70,35 miliardy korun. Jejich bilanční suma ke konci září činila 8,038 bilionu korun. Což je proti konci roku 2018 nárůst o 558 miliard korun.
Zisk z finanční a provozní činnosti bank stoupl koncem září meziročně o 11,2 miliardy na 151,7 miliardy korun. Úrokové výnosy se zvýšily o 39,4 miliardy na 167,1 miliardy korun. Výnosy z poplatků a provizí jim vzrostly o 272 milionů na 33,9 miliardy korun.
Zátěžové testy a banky
Scénáře pro jednotlivé zátěžové testy připravuje ČNB. Pro dohledový zátěžový test bank byla již podruhé využita metodika Evropského orgánu pro bankovnictví [EBA] přizpůsobená podmínkám bankovního sektoru v ČR.
Z výsledků testů vyplývá, že kapitálový poměr testované části bankovního sektoru by se v případě zátěžového scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí, snížil na 14,8 procenta. Což ale znamená, že by i tak výrazně zůstal nad osmiprocentním regulatorním minimem.
Podle ČNB je to právě výchozí kapitálový poměr, který je hlavním zdrojem odolnosti v tuzemsku působících bankovních skupin. Ke konci roku 2018 dosahoval 18,4 procent. Odolnosti bank napomáhá také rentabilita aktiv a kapitálu testovaných bankovních skupin. Ty ke konci roku 2018 dosahovaly 18,4 procenta, respektive 1,2 procenta a 16,2 procenta.
Testy tuzemských bank dále potvrdily, že nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo na jejich kondici tradičně úvěrové riziko. Ostatně to je i jednou z příčin, proč ratingová agentura Moody’s Investors Service nedávno snížila výhled českého bankovního sektoru z pozitivního na stabilní.
Výsledky testů platí pro téměř všechny banky na tuzemském trhu, které podléhají dohledu ČNB. To jsou banky, které reprezentují zhruba 91 procent aktiv bankovního sektoru ČR.
Jak jsou na tom pojišťovny
Dohledových zátěžových testu pojišťoven se v letošním roce zúčastnilo 18 tuzemských pojišťoven. Jejich tržní podíl dle hrubého předepsaného pojistného loni činil 98 procent domácího trhu. V zátěžovém testu byl vyhodnocován dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny. To je poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku.
Zátěžový test byl zaměřen na testování dopadu investičních rizik, rizika přírodních katastrof, rizika poklesu pojistného u neživotního pojištění a nově i rizika okamžitého storna v objemu desíti procent životního portfolia pojišťovny.
„Souhrnné výsledky zátěžového testu ukázaly, že pojišťovací sektor byl ke konci roku 2018 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopen absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů,“ uvedla Markéta Fišerová.
Celkový solventnostní poměr za testované pojišťovny činil i v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 157 procent. To znamená, že se nacházel relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima ve výši 100 procent. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo na pojišťovny riziko spojené s investicemi do akcií a riziko poklesu cen státních dluhopisů.
–DNA–
