Bankovní rada České národní banky [ČNB] dnes [26.8.] zvýšila o 0,50 bazických bodů sazbu proticyklické kapitálové rezervy. Ta od října 2022 stoupne na 1,5 procenta. Banky tak budou dávat více peněz do rezerv.
ČNB sazbu proticyklické kapitálové rezervy zvedla s účinností od července 2022 na jedno procento již letos v květnu. Proticyklickou kapitálovou rezervu pro tuzemské banky ČNB stanovuje každé čtvrtletí. Nyní sazba činí 0,5 procenta a platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry.
„Bankovní rada rozhodla o zvýšení sazby letos již podruhé vzhledem k odeznění akutní fáze pandemie, zlepšujícím se očekáváním, historicky rekordním objemům úvěrů na bydlení provázeným překotným vývojem na trhu nemovitostí a vysoké úrovni dříve akumulovaných rizik v rozvahách bank,“ uvedla ČNB.
Dodala, že pokud bude rychlá úvěrová dynamika pokračovat a zesílí přijímání rizik do bilance bankovního sektoru, je připravena přistoupit k dalšímu zvyšování této sazby. Rozhodujícím signálem pro tento krok bude značné zhoršení ekonomické situace. A dále pak materializace dříve přijatých cyklických rizik do úvěrových ztrát a nárůst rizikových vah u úvěrových portfolií bank.
Sazba proticyklické kapitálové rezervy tu je od roku 2014
Proticyklická kapitálová rezerva byla zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky Evropské unie v roce 2014. Proticyklickou kapitálovou rezervu zavedla směrnice CRD IV v reakci na regulatorní koncept Basel III.
Smyslem proticyklické rezervy je ochrana bankovního sektoru vůči rizikům vznikajícím v průběhu finančního cyklu. Jedná se hlavně o rizika plynoucí z nadměrného růstu úvěrů. To za předpokladu, že přispívá k akumulaci systémových rizik a zvyšuje potenciál pro prudké výkyvy ekonomické aktivity.
„V případě, že se ekonomická situace opět zhorší, například kvůli další vlně pandemie, bude ČNB připravena proticyklickou kapitálovou rezervu opět snížit či bezprostředně a plně uvolnit. To, aby podpořila schopnost bank plynule úvěrovat nefinanční podniky a domácnosti,“ uvedla ČNB.
ČNB může sazbu zvedat a snižovat dle svého uvážení
Proticyklickou rezervu musí instituce povinně vytvářet na základě pokynů regulátora v období nadměrného růstu úvěrů. Ten obvykle zvyšuje finanční nerovnováhy a vede k růstu systémového rizika.
Naopak v období cyklického poklesu doprovázeného zvýšeným finančním napětím a rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být rezerva „rozpouštěna“ a využita jako kapitálový polštář ke krytí ztrát. Toto krytí by mělo při udržení úvěrové nabídky bank zabránit přenosu dodatečného šoku z finančního sektoru do reálné ekonomiky.
Vytváření rezervy může dílčím způsobem přispět i k omezení rychlého růstu úvěrů, zejména těch, které mají více rizikový profil promítající se do kapitálových požadavků. To je ale pouze vedlejší účinek, nikoli primární účel.
–RED–
